GMMのプログラム

二日くらい集中して，標準的なC-CAPMのオイラー方程式をGMM推定するプログラムをRで書きました．時系列データなので漸近共分散行列をNewey-West修正する箇所が若干めんどくさかったが，ちゃんと書けた．

Robert Shiller大先生のおかげで，データ整備にかける労力を削減できたのが大きい．といいつつも，Shillerのデータが正しいか，一応ソースをあたって確かめたわけだが．いや，ほんとShiller大先生のおかげだ．彼のウェブサイトのここ（http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm）にいけば，危険資産や安全資産や消費データや物価水準データなどなどが，実質化されたものも含めていろいろ手に入ります．月次と年次の両方あって，なんとサンプル期間は1871年あたりからある．ありがたやー．